如何证明信息增益一定大于0?

如何证明信息增益一定大于0?

信息增益非负(不是大于0),即给定概率密度 和 下式成立

可以用Jensen不等式来证明。对于一个凸函数 ,应该满足

因为 是一个凸函数,所以有

Q.E.D.

其中当 几乎处处成立时,等号成立。

离散型的形式也可以类似得到,离散概率分布满足的不等式叫做Gibbs不等式。