量化交易确实是一个能够按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的工具，这也是多数投资者选择量化交易的原因之一，通过量化交易毫秒级延迟响应时间，可以有效提升策略的执行效率，确实是传统手工交易难以企及的。随着量化交易在国内的深入发展和监管的完善，也是有越来越多的普通投资者进入了量化交易领域，不再是机构专属。量化交易相对普通交易来说，还是有一定的门槛的，需要会一些基本的编程（如：Python编程）；熟悉交易制度和规则（如：充分理解价格笼子、涨跌停限制等交易规则，并对委托废单回报等异常情况添加处理逻辑，包括异常交易的相关规则）；可能还需要懂一些概率统计知识（如：均值、方差、回归分析等相关知识）。
现在国内进行股票实盘量化交易常用的软件有QMT和Ptrade，都可以用Python进行编程，支持的券商和使用的投资者较多，量化交易中常用的策略编写、策略回测、模拟量化、实盘量化、算法交易、风险管理等功能都具备，满足多数投资者的量化交易需求。我们国金也是QMT和Ptrade量化都支持，满足条件线上就能完成申请，需要的联系我 @国金证券长岭北路营业部 【温馨提示：需要有客户经理归属关系才可以 app 在线申请哦，记得找我开通账户】。
投资者可以通过量化交易软件毫秒级的响应速度更有效执行所制定投资策略，尽可能抓住在交易市场中符合该策略所出现的交易机会。量化交易具有以下特点：
根据投资者制定的策略模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
手动交易的投资者都知道，根据自己原本的交易策略并非自己没有遇到过好股，只是遇到了因为受自己各种情绪的影响没把握住错过了或持有过没拿住等等，而量化交易是没有感情的程序，是会坚定不移的执行投资者制定的交易策略，盈亏、涨跌也只是数据而已。
量化投资可以通过对海量数据的处理，可以在全市场、全天候的挖掘符合投资者交易策略中的机会。
投资者在制定交易策略时本身就会经过数据清洗、策略构建、参数设置、策略回测运行后，才到实盘交易，具体到买入卖出触发条件、仓位比例、风险控制都是构建起了一套完整的交易系统，不会像手动交易中受到市场情绪的影响，交易心态受到影响，背离自己的交易策略（这在手动交易中是很常见的）。
量化投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。有很多套利策略几乎都瞬间的，手动交易几乎很难抓住瞬间的套利机会。
一是量化投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产或多次交易取胜，而不是单个资产（个股）和单次交易取胜。
假设每次量化交易的胜率都是55%，赔率都是1:1，那么交易1次时胜率是55%，交易11次整体胜率变成了63%！交易101次整体胜率变成了84.3%！如果交易1001次胜率是99.9%！当然胜率永远不会可能到百分百。
因此量化交易如果胜率能够相对稳定，交易次数越多相对越有利，实盘量化交易中还要考虑滑点以及交易本身对市场的冲击（特别是资金量较大的情况下）。
投资者需要在券商开通证券账户，满足券商的相关要求后，向券商进行量化交易权限的申请。
投资者申请成功提交后，券商系统将自动进入审核流程。我们将尽快完成审核及系统配置，配置完成后，开通成功通知将发送至投资者申请时登记的邮箱，投资者最早可在收到通知邮件当日5点后安装及登录。
安装完成就可以进行登录，登录界面如图所示，包含关闭、登录设置、账号、密码及登录等信息。
投资者下载安装好量化交易软件之后，想要构建新的量化交易策略，需要先配置编程语言（如python库），有的量化交易软件是采用内置的模式（如Ptrade就有内置python），QMT也可以在软件上进行直接下载配置。
①在【我的】主页，点击新建策略按钮；
②点击【python策略】模型；
③会弹出一个策略编辑器框 【新建策略文件】；
④在策略编辑框内编辑完成，点击【编译】按钮，检查策略代码是否能够正常运行（如果有提示出错的地方，还要进行修改）；
⑤关闭策略编辑器。
①点击进入【模型研究】界面；
②右键 -> 选择本地. rzrk导入。
①启动策略回测
在回测之前，可手动在操作-数据管理中补充数据，以方便回测运行。也可直接回测，系统会自动补全相应品种指定运行周期的所有历史数据。
对某一策略编译成功后，点击回测，可以通过日志输出查看模型回测情况，主界面会跳转到模型设置的默认标的和默认周期界面，并输出模型绩效分析结果。
②回测绩效显示
随着光标在K 线主图上的移动，右边回测结果展示窗口会动态显示截止光标所在当日的绩效分析结果（包括年化收益，基准年化收益，单位净值，下方差，信息比率，夏普比率，波动率，索提诺比率，阿尔法系数，贝塔系数，跟踪误差，最大回撤，胜率等）、买卖操作和持仓分析等。
①点击界面上的【模型交易】按钮，进入策略设置界面；
②在左侧策略文件列表中，选择要进行交易的【策略】；
③在弹窗中选择【主图代码】，【账号类型】，【账号】，【周期】，特别要说明的是，在实盘交易中，无论选择什么周期，策略都是以tick级进行运行，周期选项只影响非快速下单时的passorder调用；
④点击【运行模式】栏按钮，选择策略是否对账户进行操作，其中：
模拟：不下单到设置的账号，只在软件进行信号记录；
实盘：产生实际下单；
⑤点击【操作】栏按钮，即可开始策略交易。
日志对于发现和解决应用程序中的故障和错误非常有帮助。通过记录关键步骤、变量值和异常信息，可以追踪代码执行路径，帮助定位问题所在，便于我们分析。
①选中客户端->右键选择【打开文件所在位置】；
②实例路径\bin.x64结尾；
③【点击箭头】向上退一级目录；
④查询【userdata】文件并点击进去；
⑤选择双击【log】文件,对以下文件进行创建副本并压缩文件。
投资者开始回测和交易前需要先新建策略，点击下图中左上角标识进行策略添加。可以选择不同的业务类型(比如股票)，然后给策略设定一个名称，添加成功后可以在默认策略模板基础上进行策略编写。
策略添加完成后就可以开始进行回测操作了。回测之前需要对开始时间、结束时间、回测资金、回测基准、回测频率几个要素进行设定，设定完毕后点击保存。然后再点击回测按键，系统就会开始运行回测，回测的评价指标、收益曲线、日志都会在界面中展现。
交易界面点击新增按键进行新增交易操作，策略方案中的对象为所有策略列表中的策略，给本次交易设定名称并点击确定后系统就开始运行交易了。
交易开始运行后，可以实时看到总资产和可用资金情况，同时可以在交易列表查询交易状态。
也可以点击交易详情，查看策略评价指标、交易明细、持仓明细、交易日志。
①策略运行周期
回测支持日线级别、分钟级别运行。
交易支持日线级别、分钟级别、tick级别运行。
频率：日线级别
当选择日线频率时，回测和交易都是每天运行一次，回测运行时间为每个交易日的15:00，交易运行时间为尾盘固定时间(允许券商可配)，默认为14:50分。
频率：分钟级别
当选择分钟频率时，回测和交易都是每分钟运行一次，运行时间为每根分钟K线结束。
频率：tick级别
当选择tick频率时，交易最小频率可以达到3秒运行一次。
②策略运行时间
盘前运行:
9:30分钟之前为盘前运行时间，交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='09:15')运行的函数；回测环境和交易环境支持运行before_trading_start函数
盘中运行:
9:31(回测)/9:30(交易)~15:00分钟为盘中运行时间，分钟级别回测环境和交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='14:30')运行的函数；回测环境和交易环境支持运行handle_data函数；交易环境支持运行run_interval函数和tick_data函数
盘后运行:
15:30分钟为盘后运行时间，回测环境和交易环境支持运行after_trading_end函数(该函数为定时运行)；15:00之后交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='15:10')运行的函数
③交易策略委托下单时间
使用order系列接口进行股票委托下单，将直接报单到柜台。
④回测支持业务类型
目前国金PTrade所支持的业务类型:
普通股票买卖(单位：股)。
可转债买卖(单位：张，T+0)。
融资融券担保品买卖(单位：股)。
LOF基金买卖(单位：股)。
ETF基金买卖(单位：股)。
⑤交易支持业务类型
目前国金PTrade所支持的业务类型:
普通股票买卖(单位：股)。
可转债买卖(具体单位请咨询券商，T+0)。
融资融券交易(单位：股)。
ETF申赎、套利(单位：份)。
国债逆回购(单位：份)。
LOF基金买卖(单位：股)。
ETF基金买卖(单位：股)。
⑥交易标的对应最小价差
股票买卖(最小价差：0.01)。
可转债买卖(最小价差：0.001)。
LOF买卖(最小价差：0.001)。
ETF买卖(最小价差：0.001)。
国债逆回购(最小价差：0.005)。
我是国金证券客户经理，相关问题可随时交流，提供一对一解决方案。
